និយមន័យ
Implied volatility is the market’s expectation of volatility. Given the price of an option, we can solve for the expected volatility of the underlying asset.
ការមើលតាមលុយ (ATM) IV តាមពេលវេលាផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពធម្មតានៃការរំពឹងទុកនៃការប្រែប្រួល ដែលជារឿយៗនឹងកើនឡើង និងធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងការប្រែប្រួល និងអារម្មណ៍ទីផ្សារ។ រង្វាស់នេះបង្ហាញពីភាពប្រែប្រួលដែលបង្កប់ន័យ ATM សម្រាប់កិច្ចសន្យាជម្រើសដែលផុតកំណត់មួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះ។
Realized volatility is the standard deviation of returns from the mean return of a market. High values in realized volatility indicate a phase of high risk in that market rolling window of 1 week.
យករហ័ស
- Realized volatility has just gone above options volatility for the first since FTX collapsed back in November.
- Each time this occurs, Bitcoin tends to tumble down in price
- Realized volatility exceeded 60%, while options volatility is at 59%
- At the beginning of 2023, volatility was multi-year lows for Bitcoin before Bitcoin surged to $21k.
ប្រកាស ភាពប្រែប្រួលដែលបានដឹងកើនឡើងខាងលើភាពប្រែប្រួលនៃជម្រើសជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការដួលរលំ FTX បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូង CryptoSlate.
Source: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/